Mecanismo central
Los perfiles de riesgo de autoaprendizaje guían la asignación dinámica
El sistema comienza con una configuración base conservadora y luego construye un perfil de riesgo a partir de sus decisiones reales: tamaño de la posición, tiempo de retención y forma de responder a las pérdidas. Cada cambio de comportamiento se procesa como nueva evidencia, no como una excepción a un modelo establecido.
- Observación — El flujo de órdenes y el comportamiento de riesgo se registran por sesión.
- Calibración — los límites de asignación se ajustan dentro de los marcos que usted mismo establezca.
- Validación — el perfil de riesgo se compara periódicamente con las condiciones recientes del mercado.
La asignación dinámica significa que la asignación entre posiciones cambia una vez que el modelo determina que su tolerancia al riesgo ha cambiado, por ejemplo después de una serie de pérdidas o una mayor volatilidad. El control final queda en ti: el modelo propone límites, tú los confirmas o los modificas.
